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12/02/2010 - "La migrazione di ritorno della popolazione italiana immigrata..." - Daniela Ghio |
Il giorno 12/02/2010 la Dott.ssa Daniela Ghio terrà un seminario dal titolo "La migrazione di ritorno della popolazione italiana immigrata in Canada ed in Belgio. Un'applicazione della metodologia multiregional". Il seminario si terrà dalle ore 11:00 presso il Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all'Economia, aula 238.
Per visualizzare l'abstract clicca qui
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Ricevimento studenti prof. Coli |
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Il ricevimento della Prof. Coli, previsto per martedì 9 febbraio è spostato a giovedì 11 febbraio dalle 13 alle 14:30 |
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09/02/2010 - Multivariate Utility Maximization with Proportional Transaction Costs - Luciano Campi |
Si informa che Martedì 9 Febbraio 2010 alle ore 11.30 presso l'aula 238 del Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all'Economia
della Facoltà di Economia dell'Università di Pisa (via Ridolfi, n. 10),
Luciano Campi ( Université Paris-Dauphine ), terrà un seminario dal titolo:
"Multivariate Utility Maximization with Proportional Transaction Costs"Luciano Campi ( Université Paris-Dauphine ), terrà un seminario dal titolo:
"Multivariate Utility Maximization with Proportional Transaction Costs"
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
Abstract:
We present an optimal investment theorem for a currency exchange model with random proportional transaction costs. The investor's preferences are represented by a smooth, multivariate utility function, allowing for simultaneous consumption of any prescribed selection of the currencies at a given terminal date. We prove the existence of an optimal portfolio process under the assumption of asymptotic satiability of the value function. Sufficient conditions for asymptotic satiability of the value function include reasonable asymptotic elasticity of the utility function, or a growth condition on its dual function. We show that the portfolio optimization problem can be reformulated in terms of maximization of a terminal liquidation utility function, and that both problems have a common optimizer. |
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